Modalidad: Blended
Duración: 64 horas
Lunes y martes 5:00 pm – 7:00 pm y sábado 8:00 am – 12:00 m
Inversión: $900.000
El conocimiento de las distintas herramientas econométricas constituye uno de los más importantes aspectos en economía ya que permite, a través de procedimientos cuantitativos, desarrollar empíricamente todas aquellas relaciones postuladas dentro de la Teoría Económica.
Además permite llevar a cabo pruebas de hipótesis sobre dichas relaciones a través de la aplicación de herramientas como la inferencia estadística. De este modo el conocimiento y la aplicación de la Econometría se ha convertido en uno de los más importantes campos del conocimiento en Economía, siempre que este vaya acompañado de una clara visión del problema de la Teoría Económica que se quiere resolver
El curso se dividirá en 4 horas de teoría bajo el esquema de demostración y 2 horas de práctica en computador, donde se desarrollarán ejemplos prácticos, relacionados con los desarrollos teóricos, haciendo uso del paquete econométrico Stata.
| Módulo 1 | Módulo 2 |
|---|---|
| Modelo Estadístico Lineal General
– Especificación del modelo estadístico – Estimación puntual a) Estimación del vector 𝖰 – El criterio de Mínimos Cuadrados Ordinarios: MCO – Minimización de la forma Cuadrática – Propiedades muéstrales de la regla de mínimos cuadrados a) Valor esperado del estimador MCO b) Matriz de Varianzas – Covarianzas c) Teorema de Gauss – Markov d) Predicción y grado de explicación |
Interpretación de coeficientes
– Modelo Lineal – Modelo Logarítmico – Modelos Semilogarítmicos a) Modelo Log-Lin b) Modelo Lin-Log |
| Módulo 3 | Módulo 4 |
|---|---|
| Pruebas de Hipótesis
1. Pruebas Individuales a) Dos Colas -De Significancia – Otras (Según la Teoría Económica) b) Una Cola 2. Pruebas Conjuntas a) De Significancia b) Otras (Según la Teoría Económica) |
Variables Dummy
1. Definición y construcción de las variables dicótomas. 2. Utilización como variables explicativas en los modelos de regresión. 3. Uso de las variables dummy en modelos con datos de corte transversal 4. Uso de las variables dummy en los modelos de series de tiempo 5. Interpretación de los coeficientes (variables dummy de intercepto, de pendiente o de interacción). |
| Módulo 5 | Módulo 6 |
|---|---|
| Modelo estadístico lineal general con matriz de covarianza no conocida
1. Heteroscedasticidad a) Naturaleza de la Heteroscedasticidad b) Estimación MCO y consecuencias de tal método de estimación c) Estimación mediante Mínimos Cuadrados Generalizaos Estimados: Mínimos Cuadrados d) Modelo con heteroscedasticidad multiplicativa e) Verificación de la presencia de heterocedasticidad mediante las pruebas de: White, Goldfeld – Quandt y Breusch – 2. Autocorrelación a) Proceso autorregresivo de primer orden en el error b) Estimación mediante Mínimos Cuadrados Generalizados c) Verificación de la presencia de autocorrelación de primer orden mediante las pruebas: Durbin-Watson, Durbin-h y Breusch –Godfrey (Correlación de orden mayor). |
Multicolinealidad
1. Naturaleza de la multicolinealidad 2. Consecuencias teóricas de la presencia de multicolinealidad 3. Detección de la multicolinealidad 4. Medidas remediales |
| Módulo 7 | |
|---|---|
| Pruebas sobre normalidad del error: Jarque-Bera.
|
Augusto Andrés Aleán Romero
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